王佳，女，汉族，1986年10月生，河北省唐山人，博士后，副教授，硕士生导师，河北省“三三三人才工程”第三层次人选。
联系方式
电子邮件：wangjia@neuq.edu.cn，wangjia@qhd.neu.edu.cn
研究方向
金融工程、风险管理、金融市场
招生情况
硕士培养：应用经济学（金融学方向）
报考要求：欢迎具有一定的数理功底和计算机编程能力，有科研追求的学生报考。
教育背景
2005年9月-2009年7月：沈阳农业大学 金融学专业 经济学学士
2009年11月-2011年7月：东北大学 金融学专业 经济学硕士
2011年9月-2015年7月：东北大学 企业管理专业 管理学博士
工作履历
2015年7月2019年12月：东北大学秦皇岛分校 经济学院 讲师
2017年8月-2021年7月：东软集团/东北大学联合培养 管理科学与工程 博士后
2020年1月至今：东北大学秦皇岛分校 经济学院 副教授
学术兼职
中国系统工程学会应急管理专业委员会委员（2021-2024）；
中国优选法统筹法与经济数学研究会会员；
担任《IEEE Access》、《IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica》和《Engineering Computations》等SCI检索期刊，《中国管理科学》、《系统工程学报》和《运筹与管理》等CSSCI检索期刊审稿专家。
主持的科研项目
【在研项目】
2021年，获批河北省“三三三人才工程”资助项目（A202101009），奈特不确定性下考虑Markov切换的多状态市场一般均衡定价研究，1万
2021年，获批中央高校基本科研业务费（N2123018），Knight不确定下基于鲁棒优化的多状态市场均衡及动态资产配置研究，7万
【结题项目】
2020年，获批河北省高等学校科学研究项目人文社会科学研究重点项目（SD202007），基于Knight不确定性和状态转移的鲁棒优化问题研究，1.5万
2019年，获批河北省自然科学基金青年基金（G2019501086），基于时变状态转移的河北省企业信用风险度量研究，4万
2018年，获批中央高校基本科研业务费（N172304020），基于时变状态转移的信用资产组合风险度量问题研究，4万
2017年，获批国家自然科学基金青年基金（71601040），基于模糊厌恶的市场风险度量和动态投资决策问题研究，15万
2016年，获批河北省社会科学基金青年基金（HB16YJ003），京津冀地区城市商业银行的效率测度研究，0.9万
2016年，获批中央高校基本科研业务费（N152303008），基于损失厌恶的动态行为投资组合选择问题研究，3万
2016年，获批河北省高等学校科学研究项目人文社会科学研究青年项目（SQ162004），基于损失厌恶的动态行为投资选择问题研究：理论模型与实证应用，0.6万
2016年，获批东北大学秦皇岛分校博士基金项目（XNB201617），基于损失厌恶和心理账户的动态行为投资组合研究：理论模型与实证检验，3万
【博士后项目】
2018年，获批中国博士后科学基金面上资助项目（2018M631797），5万
2019年，获批辽宁省博士后科研启动基金，6万元
2018年，获批沈阳市博士后科研启动基金, 5万元
2019年，获批东北大学博士后科研基金，2万元
学术成果
【代表性论文】
[1]Wang J, Zhou M C, Guo X, Qi L, Wang Xu. A Markov regime switching model for asset pricing and ambiguity measurement of stock market[J]. Neurocomputing, 2021, 435: 283-294. (SCI，JCR一区)
[2]Wang J, Zhou M C, Jin X, Guo X, Qi L, Wang Xu. Variance Minimization Hedging Analysis Based on a Time-Varying Markovian DCC-GARCH Model [J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2020, 17(2): 621-632. (SCI，JCR一区)
[3]王佳, 曹琼予. 基于跳跃-扩散KMV模型的上市公司信用风险评估[J]. 技术经济, 2022, 41(1): 160-168.
[4]王佳, 金秀, 王旭, 李刚. 基于时变Markov的DCC-GARCH模型最小风险套期保值研究[J]. 中国管理科学, 2020, 28(10): 13-23. (CSSCI)
[5]Wang J, Zhou M C, Guo X W, Qi L. Multiperiod asset allocation considering dynamic loss aversion behavior of investors[J]. IEEE Transaction on computational social systems, 2019, 6(1): 73-81.(EI检索)
[6]王佳，杨艾琳，王旭. 基于修正KMV-Copula模型的组合信用风险度量研究[J]. 会计之友, 2019, (7): 53-58.
[7]王佳, 金秀, 王旭，李刚. 基于前景理论的跨市场状态转移多阶段资产配置研究[J]. 中国管理科学, 2018, 26(12): 44-55.
[8]王佳，王旭. 基于Bootstrap-DEA的我国商业银行效率评价与对比研究.东北大学学报（自然科学版），2018, 39(10): 1506-1510, 1520.
[9]王旭, 刘士新，张瑞友, 王佳. 求解集装箱码头泊位-岸桥分配多目标算法.系统仿真学报,2018,30(3): 1178-1194.
[10]王旭, 刘士新，张瑞友, 王佳.求解集装箱码头岸桥调度问题的化学反应算法. 系统仿真学报,2017, 29(12): 3001-3009.
[11]王旭, 刘士新, 王佳. 求解具有时空约束的板坯库天车调度问题Memetic算法. 东北大学学报（自然科学版）, 2017,38(7): 914-917.
[12]王佳, 金秀, 苑莹, 王旭. 基于损失厌恶和模糊厌恶的分布鲁棒投资组合模型. 系统工程理论与实践，2016,36(2): 288-296.（EI检索）
[13]王佳, 金秀. 多阶段损失厌恶投资组合优化模型与实证研究. 系统管理学报, 2015,24(5): 711-716.
[14]王佳, 金秀, 苑莹, 王旭. 基于动态参照点的损失厌恶投资组合优化模型. 运筹与管理, 2015, 24(6): 51-57.
[15]王佳, 金秀, 苑莹. 我国股票市场投资者损失厌恶特征的实证研究. 财会通讯（综合版）, 2015,(26): 3- 6.
[16]金秀, 王佳. 基于动态损失厌恶投资组合优化模型及实证研究. 运筹与管理, 2014,23(1): 188-195.
[17]金秀, 王佳, 高莹. 基于动态损失厌恶投资组合模型的最优资产配置与实证研究.中国管理科学, 2014, 22(5): 16-23.
[18]王旭, 刘士新, 王佳. 求解具有时空约束的天车调度问题Memetic算法. 东北大学学报（自然科学版）, 2014, 49(2): 190-194. （EI检索：20124015483240）
[19]王佳, 高莹. 基于改进DEA模型的城市商业银行效率实证研究.东北大学学报（自然科学版）, 2012, 33(12): 1786-1789.（EI检索: 20130215895007）
【专著】
王佳著. 基于损失厌恶的投资组合优化问题研究, 东北大学出版社, 2017.
王旭，王佳著. 吊机优化调度模型与启发式算法, 东北大学出版社, 2020.
讲授课程情况
主讲本科生课程：金融风险管理、量化金融与MATLAB建模
主讲硕士生课程：金融优化方法与风险管理
